Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13492
Назив: Mean-Maximum Drawdown Optimization of Buy-and-Hold Portfolios Using a Multi-objective Evolutionary Algorithm
Аутори: Drenovak, Mikica
Ranković, Vladimir
Urosevic B.
Jelic, Ratomir
Часопис: Finance Research Letters
Датум издавања: 1-јан-2021
Сажетак: We develop a novel Mean-Max Drawdown portfolio optimization approach using buy-and-hold portfolios. The optimization is performed utilizing a multi-objective evolutionary algorithm on a sample of S&P 100 constituents. Our optimization procedure provides portfolios with better Mean-Max Drawdown trade-offs compared to relevant benchmarks, regardless of the selected subsamples and market conditions. The superior performance of our approach is particularly pronounced in periods with reversing market trends (i.e. a market rally and a fall in the same subsample).
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13492
Тип: Article
DOI: 10.1016/j.frl.2021.102328
ISSN: 15446123
SCOPUS: 85113179655
Налази се у колекцијама:Faculty of Economics, Kragujevac
[ Google Scholar ]

Број прегледа

14

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте    Захтев за копију


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.