Alternativne mere i dekompozicija performansi portfolija investicionih fondova

Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16475

Назив:	Alternativne mere i dekompozicija performansi portfolija investicionih fondova
Аутори:	Leković, Miljan
Часопис:	Bankarstvo
Датум издавања:	2018
Сажетак:	Pored u teoriji najčešće korišćenih i u praksi potpuno afirmisanih mera performansi portfolija: Šarpovog, Trejnorovog i Jensenovog ili alfa indeksa, u finansijskoj literaturi su se izdvojile i dve modifikovane verzije Šarpovog indeksa: informacioni racio i M2 mera performansi portfolija, jedna modifikovana verzija Trejnorovog indeksa: T2 mera performansi portfolija, modeli koji mere menadžersku sposobnost tajminga tržišta: Treynor-Mazuy i Henriksson-Merton model, i racio zasnovan na negativnom riziku i negativnoj devijaciji kao njegovoj meri: Sortinov racio. Cilj rada je da se investiciona javnost u Republici Srbiji bliže upozna sa osnovnim odlikama navedenih mera performansi portfolija, kao i da se razume važnost dekompozicije ostvarenih performansi portfolija investicionih fondova.
URI:	https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16475
Тип:	article
DOI:	10.5937/bankarstvo1801052L
ISSN:	1451-4354
Налази се у колекцијама:	Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja