Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11736
Назив: Granger causality and stopping times*
Аутори: Petrovic L.
Dimitrijević, Slađana
Valjarevic, Dragana
Датум издавања: 2016
Сажетак: © 2016, Springer Science+Business Media New York. We consider causality relationships between σ-fields (filtrations) associated by stopping times, which can be applied to the stopped processes. These results are motivated by the causality relationship between filtrations “(Gt) is a cause of (ℋt) within (ℱt)” and which is based on Granger’s definition of causality. Then we give some basic properties of causality up to some stopping time. The given concept of causality associated to stopping times is equivalent with the preservation of the martingale property for the stopped processes when the filtration is getting larger.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11736
Тип: article
DOI: 10.1007/s10986-016-9325-0
ISSN: 0363-1672
SCOPUS: 2-s2.0-84979248371
Налази се у колекцијама:Faculty of Science, Kragujevac

Број прегледа

462

Број преузимања

8

Датотеке у овој ставци:
Датотека Опис ВеличинаФормат 
PaperMissing.pdf
  Ограничен приступ
29.86 kBAdobe PDFСличица
Погледајте


Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.