1. University of Kragujevac Digital Archive
  2. University of Kragujevac
  3. Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja
Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16475
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.rights.licenseAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.contributor.authorLeković, Miljan-
dc.date.accessioned2023-02-13T10:23:06Z-
dc.date.available2023-02-13T10:23:06Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationLeković, Miljan. "Alternativne mere i dekompozicija performansi portfolija investicionih fondova." Bankarstvo 47, no. 1 (2018): 52-81. https://doi.org/10.5937/bankarstvo1801052L .en_US
dc.identifier.issn1451-4354en_US
dc.identifier.urihttps://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16475-
dc.description.abstractPored u teoriji najčešće korišćenih i u praksi potpuno afirmisanih mera performansi portfolija: Šarpovog, Trejnorovog i Jensenovog ili alfa indeksa, u finansijskoj literaturi su se izdvojile i dve modifikovane verzije Šarpovog indeksa: informacioni racio i M2 mera performansi portfolija, jedna modifikovana verzija Trejnorovog indeksa: T2 mera performansi portfolija, modeli koji mere menadžersku sposobnost tajminga tržišta: Treynor-Mazuy i Henriksson-Merton model, i racio zasnovan na negativnom riziku i negativnoj devijaciji kao njegovoj meri: Sortinov racio. Cilj rada je da se investiciona javnost u Republici Srbiji bliže upozna sa osnovnim odlikama navedenih mera performansi portfolija, kao i da se razume važnost dekompozicije ostvarenih performansi portfolija investicionih fondova.en_US
dc.language.isosren_US
dc.publisherUdruženje banaka Srbije, Beograden_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.sourceBankarstvo-
dc.subjectinformacioni racioen_US
dc.subjectM2 mera performansien_US
dc.subjectinformacioni racioen_US
dc.subjectT2 mera performansien_US
dc.subjectTreynor-Mazuy modelen_US
dc.subjectHenriksson-Merton modelen_US
dc.subjectSortinov racioen_US
dc.titleAlternativne mere i dekompozicija performansi portfolija investicionih fondovaen_US
dc.title.alternativeAlternative measures and decomposition of mutual funds portfolio performanceen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisheden_US
dc.identifier.doi10.5937/bankarstvo1801052Len_US
dc.type.versionPublishedVersionen_US
Appears in Collections:Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja

Page views(s)

411

Downloads(s)

12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alternativne mere i dekompozicija performansi portfolija investicionih fondova.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons